市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学)


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市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学)
市場リスクの計量化とVaR (シリーズ・現代金融工学)
ジャンル:本
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参考価格:￥ 3,780 (税込)

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章末問題の略解について

他の方のご指摘もありましたとおり、問題3.1の3）でも明らかにVaRの計算式（又は結果）に誤りがありました。
少々出版が古いとはいえ、正誤表くらいは出していただけないでしょうか？
＃朝倉書店のホームページにはありませんでした。
章末問題の略解に誤りが多いです

本文は整理されていて、記述も分かりやすく良書だと思います。ただ、章末問題の略解に誤りが多いのが気になりました。例えば、問題2.2の一様分布の密度関数の1行目はf(x)=1/aであるべきだし、標準偏差はa/12ではなく、a/sqrt(12)です。問題2.3ではG0.05=sqrt(2/Pi)-1.96*sqrt[(1/50)*(1-2/Pi)]だと思います。
VaRの教科書

現代の金融機関のリスク評価指標であるVaRを解説した教科書である。VaRについて知りたい者は必ず保有すべき１冊である。VaRの計算方法といった解説部分にとどまらず、実務で頭を悩ます「蓄積データの少なさへの対処」などの実践論、および、筆者の見解（例えば、何故ヒストリカル法が普及しないのか）まで書き込まれている。
それにもかかわらず、何故星を１つ減じたかであるが、１．数式の使用は多いとは言えないが文脈の中で唐突に出現する印象で、私のような文系の人間には数式そのものに対する解説がないと理解が難しい点、２．章末問題が設定されているのはGoodだが、解答が結果だけ示されており、途中経過がないので困る（特に間違えた問題の場合）。この本以外に数学や統計の解説書をあわせて読むべきなのかもしれない。
バリューアットリスクの教科書

リスク管理に携わる金融機関の職員にお勧めできます。この本を少なくとも三回は熟読してみてください。バリューアットリスクの基本が必ずわかります。読むたびに疑問を解決してくれる、バリューアットリスクの教科書です。五年経ってもこの本に優る本はまだ見ていません。定期的に繰り返し読む必要のある、とても味のある本です。
また、金融工学を学ぶ大学院生にもお勧めです。おそらく一回読めばある程度理解できるでしょう。
VaRの良書。

市場リスク測定に関する本です。デルタ法、モンテカルロ法、ヒストリカル法といった、最も標準的なVaRを非常に詳しく説明してくれています。
また、データ処理の方法や、実証分析の手法などにも言及しています。
数学的にも、モンテカルロ法以外は、文系大学初等程度の知識で理解できるように構成されています。

これから、金融リスク管理を勉強したいという大学生にはかなりお勧めの本です。


朝倉書店
図説 金融工学とリスクマネジメント―市場リスクを考える視点
モンテカルロ法の金融工学への応用 (シリーズ・現代金融工学)
経済と金融工学の基礎数学 (シリーズ 現代金融工学)
期間構造モデルと金利デリバティブ (シリーズ 現代金融工学)
金融機関役職員のためのバリュー・アット・リスクの基礎知識




　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　


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